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嘉实低价策略股票型证券投资基金2016年年度报告摘要

时间:2021-12-02 来源:本站原创 作者:admin

  重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实低价策略股票型证券投资基金  基金简称 嘉实低价策略股票  基金主代码 001577  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年7月27日  基金管理人 嘉实基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 374,263,491.83份  基金合同存续期 不定期   基金产品说明 投资目标 本基金主要采用低价策略优选个股,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超过业绩比较基准的投资回报。  投资策略 对于股票市场,我们相信其长期是有效的,股票市场是经济的晴雨表,并能在长期内反应行业和企业应有的价值;股票市场短期也是有效的,反应了信息的传递和反馈的情绪;但股票市场中期是失效的,往往由于风格轮换、波动、经济和行业周期波动等原因,带来错误定价,这个时间段为投资带来较好的阶段,即以便宜的价格买到优质的资产。这时的错误定价优质股的表观特征往往是低股价、低估值,因此本基金将主要聚焦低股价、低估值股票。  业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%  风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。   基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青   联系电线   电子邮箱  tianqing1.  客户服务电线   信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司   主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年7月27日(基金合同生效日)-2015年12月31日  本期已实现收益 -8,386,222.47 -15,359,744.47  本期利润 -20,777,230.51 22,788,759.87  加权平均基金份额本期利润 -0.0500 0.0346  本期加权平均净值利润率 -5.44% 3.58%  本期基金份额净值增长率 -3.46% 4.00%  3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末  期末可供分配利润 -5,145,676.33 -2,066,681.34  期末可供分配基金份额利润 -0.0137 -0.0046  期末基金资产净值 375,717,820.88 465,873,410.06  期末基金份额净值 1.004 1.040  3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末  基金份额累计净值增长率 0.40% 4.00%  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.72% 0.67% 1.13% 0.58% 2.59% 0.09%  过去六个月 11.31% 0.72% 4.11% 0.61% 7.20% 0.11%  过去一年 -3.46% 1.49% -8.39% 1.12% 4.93% 0.37%  自基金合同生效起至今 0.40% 1.70% -15.20% 1.43% 15.60% 0.27%  注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场300只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=80%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%×(中证综合债券指数(t)/中证综合债券指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))×Benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实低价策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年7月27日至2016年12月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  注:本基金基金合同生效日为2015年7月27日,2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年7月27日至2015年12月31日)计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    李帅 本基金基金经理 2015年7月27日 - 7年 2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。  注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实低价策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年市场整体先抑后扬,结构性行情表现明显,以低估值为代表的上证50较为明显跑赢创业板,这些都符合我们2016年的预期。下半年的市场机会相对突出,我们也果断出击并获得了较好的相对收益。我们在2016年半年报和三季报的观点展望为,“三季度和四季度有反弹机会,主要理由在于:经济有所回暖,同时短期CPI回落,通胀往下走,对悲观的滞涨预期阶段性减弱。美联储暂时没有加息之前,英国退欧敲定,给市场带来喘息的机会。后面需要关注的潜在下行风险是:美联储加息、汇率波动、金融领域去杠杆”。我们知行合一的进行了操作。 具体操作上,上半年该基金主要在防御,三季度重仓煤炭等强周期板块并且在四季度初果断卖出在三季度重仓的并且浮盈较多的煤炭股,并且大举加仓银行股特别是成长性突出但估值很低的城商行,在板块选择上,这个操作获得了很好的收益。在12月初期,该基金转向防御,降低仓位,同时更加聚焦于低估值的优质龙头。 投资策略上,我们信奉资本市场存在的功能是价值发现,实现资源的有效配置,把资金配给优秀的企业家以提升社会效率。方法上坚守逆向策略,在低价低估值之时有安全边际的基础上买入优质企业,分享企业成长。我们不认为企业在某个价位放杠杆做股权激励、或股权质押、或增发是这个企业的安全边际,企业的安全边际在于资产和现金流。本基金坚决不参与公司治理有问题的、没有良好基本面而“讲故事”的企业,我们看中的是企业优质的资产质量、良好的现金流、好的公司治理下的底部反转或是业绩能够持续高成长的优质公司。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.004元;本报告期基金份额净值增长率为-3.46%,业绩比较基准收益率为-8.39%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对中长期的判断目前看基本准确,我们维持此前判断:2016和2017年应该是后面真正大牛市的蓄势期(我们认为2018年开始中国将进入改革红利释放期)。过去几年其实赚的是利率下降、估值(风险偏好)提升的钱。但客观看,未来利率下行空间很有限,甚至随着美国加息周期开启全球走向利率上升周期,估值提升空间极为有限,这意味着未来的股市需求依靠企业盈利,但这个来得不容易,更需要选择真正的优质企业。 短期来看,流动性收紧、监管趋严、经济阶段性的补库存周期结束已经成为市场共识,已经反映在了年末年初的走势之中,因此短期存在反弹的可能性,但我们认为这个反弹只是一个过分悲观预期的阶段性修复下的博弈性质反弹,可操作性不强,我们维持金融板块和低估值优质龙头的配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)报告期内本基金未实施利润分配; (2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-20,777,230.51元、3.1.2“期末可供分配利润”为-5,145,676.33元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.0137元,以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定,报告期内本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 嘉实低价策略股票型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20667号)。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体:嘉实低价策略股票型证券投资基金 报告截止日:2016年12月31日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  资产:     银行存款 7.4.7.1 71,575,856.52 31,931,353.57  结算备付金  461,066.86 1,799,013.37  存出保证金  183,550.62 478,856.22  交易性金融资产 7.4.7.2 306,230,098.06 439,654,629.84  其中:股票投资  306,230,098.06 439,654,629.84  基金投资  - -  债券投资  - -  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 7.4.7.3 - -  买入返售金融资产 7.4.7.4 - -  应收证券清算款  - -  应收利息 7.4.7.5 16,480.35 8,321.55  应收股利  - -  应收申购款  859,132.27 330,266.08  递延所得税资产  - -  其他资产 7.4.7.6 - -  资产总计  379,326,184.68 474,202,440.63  负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日  负债:     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 7.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  1,147,779.03 3,157,344.78  应付赎回款  1,259,202.37 3,180,286.35  应付管理人报酬  491,412.82 647,670.17  应付托管费  81,902.15 107,945.04  应付销售服务费  - -  应付交易费用 7.4.7.7 267,402.74 1,033,011.60  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 7.4.7.8 360,664.69 202,772.63  负债合计  3,608,363.80 8,329,030.57  所有者权益:     实收基金 7.4.7.9 374,263,491.83 448,082,697.49  未分配利润 7.4.7.10 1,454,329.05 17,790,712.57  所有者权益合计  375,717,820.88 465,873,410.06  负债和所有者权益总计  379,326,184.68 474,202,440.63  注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.004元,基金份额总额374,263,491.83份。 利润表 会计主体:嘉实低价策略股票型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日  一、收入  -11,205,334.13 30,743,345.91  1.利息收入  381,434.51 434,862.50  其中:存款利息收入 7.4.7.11 381,434.51 434,862.50  债券利息收入  - -  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  - -  其他利息收入  - -  2.投资收益  540,693.05 -8,779,375.27  其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,355,628.92 -9,061,774.39  基金投资收益  - -  债券投资收益 7.4.7.13 - -  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益 7.4.7.14 - -  股利收益 7.4.7.15 1,896,321.97 282,399.12  3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -12,391,008.04 38,148,504.34  4.汇兑收益  - -  5.其他收入 7.4.7.17 263,546.35 939,354.34  减:二、费用  9,571,896.38 7,954,586.04  1.管理人报酬  5,731,061.07 4,105,929.34  2.托管费  955,176.82 684,321.56  3.销售服务费  - -  4.交易费用 7.4.7.18 2,507,318.82 2,955,274.24  5.利息支出  - -  其中:卖出回购金融资产支出  - -  6.其他费用 7.4.7.19 378,339.67 209,060.90  三、利润总额  -20,777,230.51 22,788,759.87  减:所得税费用  - -  四、净利润  -20,777,230.51 22,788,759.87  注:本基金合同生效日为2015年7月27日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年7月27日至2015年12月31日。 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实低价策略股票型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 448,082,697.49 17,790,712.57 465,873,410.06  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -20,777,230.51 -20,777,230.51  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -73,819,205.66 4,440,846.99 -69,378,358.67  其中:1.基金申购款 76,178,340.59 -1,168,133.51 75,010,207.08  2.基金赎回款 -149,997,546.25 5,608,980.50 -144,388,565.75  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -  五、期末所有者权益(基金净值) 374,263,491.83 1,454,329.05 375,717,820.88  项目 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益(基金净值) 746,462,455.76  746,462,455.76  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)  22,788,759.87 22,788,759.87  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -298,379,758.27 -4,998,047.30 -303,377,805.57  其中:1.基金申购款 20,213,433.76 133,208.82 20,346,642.58  2.基金赎回款 -318,593,192.03 -5,131,256.12 -323,724,448.15  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动     五、期末所有者权益(基金净值) 448,082,697.49 17,790,712.57 465,873,410.06  注:本基金合同生效日为2015年7月27日,上年度可比期间是指自基金合同生效日2015年7月27日至2015年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ______赵学军____________王红__________常旭____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 报表附注 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构  中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东  立信投资有限责任公司 基金管理人的股东  德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东   本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 5,731,061.07 4,105,929.34  其中:支付销售机构的客户维护费 2,078,872.00 1,467,372.16  注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 955,176.82 684,321.56  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日  基金合同生效日(2015年7月27日)持有的基金份额 - 20,013,400.00  期初持有的基金份额 20,013,400.00 -  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减:期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 20,013,400.00 20,013,400.00  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.35% 4.47%  注:(1)本报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日)基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 (2)上年度可比期间(2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日),基金管理人于本基金发售期内认购本基金20,013,400.00份,认购费1000元。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行 71,575,856.52 363,322.75 31,931,353.57 415,782.77  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年7月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  002838 道恩股份 2016年12月28日 2017年1月6日 未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 网下申购  002840 华统股份 2016年12月29日 2017年1月10日 未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 网下申购  300583 赛托生物 2016年12月29日 2017年1月6日 未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 网下申购  300586 美联新材 2016年12月26日 2017年1月4日 未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 网下申购  300587 天铁股份 2016年12月28日 2017年1月5日 未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 网下申购  300588 熙菱信息 2016年12月27日 2017年1月5日 未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 网下申购  300591 万里马 2016年12月30日 2017年1月10日 未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 网下申购  601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 网下申购  603035 常熟汽饰 2016年12月27日 2017年1月5日 未上市 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 网下申购  603186 华正新材 2016年12月26日 2017年1月3日 未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 网下申购  603228 景旺电子 2016年12月28日 2017年1月6日 未上市 23.16 23.16 1,559 36,106.44 36,106.44 网下申购  603266 天龙股份 2016年12月30日 2017年1月10日 未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 网下申购  603689 皖天然气 2016年12月30日 2017年1月10日 未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 网下申购  603877 太平鸟 2016年12月29日 2017年1月9日 未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 网下申购   受限证券类别:债券 本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 受限证券类别:其他 本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300104 乐视网 2016年12月7日 重大事项停牌 32.96 2017年1月16日 36.88 20,000 767,163.00 659,200.00 -  603986 兆易创新 2016年9月19日 重大事项停牌 177.97 2017年3月13日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -   期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购 本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 306,230,098.06 80.73   其中:股票 306,230,098.06 80.73  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 72,036,923.38 18.99  7 其他各项资产 1,059,163.24 0.28   合计 379,326,184.68 100.00   期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 2,068,000.00 0.55  C 制造业 147,402,663.97 39.23  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01  E 建筑业 1,882,592.23 0.50  F 批发和零售业 11,600,000.00 3.09  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,205,892.20 0.32  J 金融业 142,033,032.00 37.80  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 306,230,098.06 81.51   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600015 华夏银行 3,000,000 32,550,000.00 8.66  2 002048 宁波华翔 1,440,000 31,881,600.00 8.49  3 002773 康弘药业 560,015 31,803,251.85 8.46  4 601169 北京银行 3,000,000 29,280,000.00 7.79  5 000581 威孚高科 1,200,000 26,928,000.00 7.17  6 000488 晨鸣纸业 2,200,000 22,792,000.00 6.07  7 002142 宁波银行 1,000,000 16,640,000.00 4.43  8 601009 南京银行 1,500,000 16,260,000.00 4.33  9 601328 交通银行 2,400,000 13,848,000.00 3.69  10 601988 中国银行 3,300,000 11,352,000.00 3.02  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站()的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601398 工商银行 42,134,895.70 9.04  2 601169 北京银行 30,247,321.57 6.49  3 000581 威孚高科 30,036,666.19 6.45  4 600015 华夏银行 29,861,385.13 6.41  5 600900 长江电力 29,172,975.65 6.26  6 000998 隆平高科 18,547,227.78 3.98  7 000488 晨鸣纸业 18,446,721.37 3.96  8 002450 康得新 17,451,834.05 3.75  9 002142 宁波银行 16,087,152.08 3.45  10 601009 南京银行 15,892,920.30 3.41  11 000983 西山煤电 15,626,192.23 3.35  12 601688 华泰证券 15,445,183.00 3.32  13 601328 交通银行 14,857,708.41 3.19  14 600801 华新水泥 14,714,416.17 3.16  15 000157 中联重科 13,903,592.11 2.98  16 000709 河钢股份 13,734,110.95 2.95  17 601699 潞安环能 12,512,205.52 2.69  18 300054 鼎龙股份 12,492,100.41 2.68  19 600348 阳泉煤业 12,375,805.13 2.66  20 601988 中国银行 12,276,502.70 2.64  21 600418 江淮汽车 12,050,665.47 2.59  22 601288 农业银行 11,891,131.00 2.55  23 300084 海默科技 11,676,440.59 2.51  24 000969 安泰科技 11,586,385.30 2.49  25 002175 东方网络 11,296,192.17 2.42  26 000807 云铝股份 11,287,992.96 2.42  27 600060 海信电器 11,210,441.25 2.41  28 002299 圣农发展 11,090,222.47 2.38  29 601633 长城汽车 10,954,669.00 2.35  30 300012 华测检测 10,845,680.38 2.33  31 600887 伊利股份 10,750,962.40 2.31  32 300088 长信科技 10,553,160.26 2.27  33 002048 宁波华翔 9,827,595.63 2.11   累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300136 信维通信 37,123,071.68 7.97  2 600050 中国联通 36,313,703.45 7.79  3 601318 中国平安 35,699,731.06 7.66  4 601398 工商银行 31,652,009.24 6.79  5 600900 长江电力 29,454,024.34 6.32  6 300015 爱尔眼科 25,015,487.63 5.37  7 601169 北京银行 24,093,685.63 5.17  8 600351 亚宝药业 22,715,280.78 4.88  9 000963 华东医药 20,163,952.81 4.33  10 000998 隆平高科 19,767,527.15 4.24  11 000983 西山煤电 18,582,245.24 3.99  12 002450 康得新 18,073,038.16 3.88  13 601166 兴业银行 17,110,178.20 3.67  14 600036 招商银行 16,344,884.77 3.51  15 000001 平安银行 16,064,684.01 3.45  16 601688 华泰证券 15,526,148.99 3.33  17 601699 潞安环能 14,889,028.74 3.20  18 300009 安科生物 14,164,109.79 3.04  19 600348 阳泉煤业 13,867,800.59 2.98  20 002299 圣农发展 13,548,727.91 2.91  21 300054 鼎龙股份 12,851,139.78 2.76  22 300084 海默科技 12,644,950.07 2.71  23 000157 中联重科 12,623,052.40 2.71  24 600816 安信信托 12,448,211.75 2.67  25 600801 华新水泥 12,285,084.36 2.64  26 300088 长信科技 11,990,887.90 2.57  27 600422 昆药集团 11,986,861.65 2.57  28 600887 伊利股份 11,937,453.00 2.56  29 000969 安泰科技 11,775,462.19 2.53  30 000709 河钢股份 11,728,871.34 2.52  31 600060 海信电器 10,936,918.79 2.35  32 600418 江淮汽车 10,871,137.55 2.33  33 300012 华测检测 10,757,070.27 2.31  34 601633 长城汽车 10,481,126.00 2.25  35 000807 云铝股份 10,461,179.44 2.25  36 002475 立讯精密 10,454,153.31 2.24  37 002175 东方网络 10,178,128.08 2.18  38 300389 艾比森 10,001,050.50 2.15  39 002217 合力泰 9,860,986.12 2.12  40 601677 明泰铝业 9,857,577.89 2.12  41 000932 华菱钢铁 9,502,529.00 2.04   买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 890,850,100.17  卖出股票收入(成交)总额 1,010,527,994.99  注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 183,550.62  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 16,480.35  5 应收申购款 859,132.27  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -   合计 1,059,163.24   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  9,005 41,561.74 20,013,400.00 5.35% 354,250,091.83 94.65%   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 8,943.15 0.00%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年7月27日)基金份额总额 746,462,455.76  本报告期期初基金份额总额 448,082,697.49  本报告期基金总申购份额 76,178,340.59  减:本报告期基金总赎回份额 149,997,546.25  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 374,263,491.83  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费60,000.00元,该审计机构已连续2年为本基金提供审计服务。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   中信建投证券股份有限公司 2 1,410,515,423.24 74.33% 987,368.24 74.33% -  北京高华证券有限责任公司 1 184,415,542.26 9.72% 129,090.89 9.72% -  申万宏源集团股份有限公司 2 131,997,459.39 6.96% 92,398.62 6.96% -  招商证券股份有限公司 1 127,083,544.51 6.70% 88,960.01 6.70% -  广发证券股份有限公司 1 22,682,702.74 1.20% 15,877.92 1.20% -  海通证券股份有限公司 1 21,059,492.18 1.11% 14,741.64 1.11% -  华泰证券股份有限公司 1 - - - - -  中国中投证券有限责任公司 1 - - - - -  中信证券股份有限公司 1 - - - - -  国元证券股份有限公司 1 - - - - -  申万宏源西部证券有限公司 1 - - - - -  注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。 嘉实基金管理有限公司 2017年3月29日

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